沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10%。

则下一交易日涨停板为：4549.8+4549.8×10%=5004.78。沪深300股指期货的最小变动价位为0.2，则下一日涨停板为：5004.6(点)。

35.反向市场中进行熊市套利交易，只有价差()才能盈利。

A、扩大

B、缩小

C、平衡

D、向上波动

【答案】：B

【解析】：

反向市场中进行熊市套利交易，只有价差缩小才能盈利。故本题答案为B。

36.我国10年期国债期货合约的最后交易日为合约到期月份的第()个星期五。

A、1

B、2

C、3

D、5

【答案】：B

【解析】：

我国10年期国债期货合约的最后交易日为合约到期月份的第2个星期五。故本题答案为B。

37.正向市场中进行牛市套利交易，只有价差()才能盈利。

A、扩大

B、缩小

C、平衡

D、向上波动

【答案】：B

【解析】：

正向市场中进行牛市套利交易，只有价差缩小才能盈利。故本题答案为B。

38.中国金融期货交易所为了与其分级结算制度相对应，配套采取()。

A、当日结算制

B、结算担保制

C、结算担保金制度

D、会员结算制

【答案】：C

【解析】：

实行会员分级结算制度的期货交易所应当配套建立结算担保金制度。结算会员通过缴纳结算担保金实行风险共担。故本题答案为C。

39.5月份，某进口商以67000元/吨的价格从国外进口一批铜，同时以67500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元/吨的价格交易铜。该进口商开始套期保值时的基差为()元/吨。

A、-300

B、300

C、-500

D、500

【答案】：C