C.6.25

D.6.7

解析：[解析]7×6000+10×4000÷(6000+4000)=8.2。故此题选A。

134.芝加哥商业交易所3个月期欧洲美元期货的成交价为33.58，其含义是买方将在交割日获得一张3个月存款利率为的欧洲美元存单。

（分数：1.00）

A.6.42%

B.3.58%

C.3.32%

D.16.605%√

解析：[解析]3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元定期存款利率期货，芝加哥商业交易所规定的合约价值是100美元。报价时采取指数方式，如当成交指数为33.58时，其含义为买方在交割日将获得一张3个月存款利率为(100%-33.58%)/4=16.605%的存单。故此题选D。

135.某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，价格分别为6900元/吨和6850元/吨，平仓时两合约的期货价格分别为7050元/吨和7100元/吨，则该套利者平仓时的价差为元/吨。

（分数：1.00）

A.-50√

B.25

C.50

D.-25

解析：[解析]计算价差应用建仓时，用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。在计算平仓时的价差，为了保持计算上的一贯性，也要用建仓时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的平仓价格。该套利者建仓时价差=5月份菜籽油期货合约价格-9月份菜籽油期货合约价格；所以该套利者平仓时价差=5月份菜籽油期货合约价格-9月份菜籽油期货合约价格=7050-7100=-50(元/吨)。故此题选A。

136.目前美元兑人民币即期汇率为6.1070，外汇远期合约报价如下表所示：

到期

报价

现价

6.0778/6.1022

1个月

+11/+9

3个月

+100/+70

6个月

+215/+160

某进口商将在3个月后付出一笔10万美元的货款，为了对冲汇率风险，该进口商向银行预购3个月期的NDF，成交价格为6.1060，金额为10万美元。3个月后，美元兑人民币汇率变为6.1360，则银行应付给该进口商美元。

（分数：1.00）

A.488.92

B.491.32

C.632.56

D.3000√

解析：[解析](6.1360-6.1060)×10=0.3(万美元)。故此题选D。

137.某投资者购买面值为100000美元的1年期国债，年贴现率为6%，1年以后收回全部投资，则此投资者的收益率贴现率。

（分数：1.00）

A.小于

B.等于

C.大于√