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期货基础知识模拟试题试卷一答案
大小:469.94KB 5页 发布时间: 2024-03-26 13:01:09 10.53k 10.32k

17.C1998年8月,国务院发布《关于进一步整顿和规范期货市场的通知》,开始了第二轮治理整顿。

18.C期货公司作为场外期货交易者与期货交易所之间的桥梁和纽带,属于非银行金融服务机构。其主要职能包括:根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续;对客户账户进行管理,控制客户交易风险;为客户提供期货市场信息,进行期货交易咨询,充当客户的交易顾问等。C项,期货公司不得为客户提供资金担保。

19.CPTA期货的最后交易日为交割月的第10个交易日,ABD三项均为合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)。

20.B根据无套利原则,当期货合约临近到期日时,现货价格-9期货价格将相等,否则将出现套利机会。

21.CA项,该看跌期权是虚值期权,时间价值=权利金=1.70(港元);B项,时间价值=权利金-内涵价值=2.87-(65-63.95)=1.82(港元);C项,该看跌期权是虚值期权,时间价值=权利金=1.00(港元);D项,时间价值=权利金-内涵价值=4.85-(67.5-63.95)=1.30(港元)。可知C项的时间价值最低。

22.D卖出套期保值的操作主要适用于以下情形:①持有某种商品或资产(此时持有现货多头头寸),担心市场价格下跌,使其持有的商品或资产市场价值下降,或者其销售收益下降;②已经按固定价格买入未来交收的商品或资产(此时持有现货多头头寸),担心市场价格下跌,使其商品或资产市场价值下降或其销售收益下降;③预计在未来要销售某种商品或资产,但销售价格尚未确定,担心市场价格下跌,使其销售收益下降。

23.A这是按风险产生的主体划分的期货公司风险。

24.A我国《期货交易管理条例》规定,期货交易所实行当日无负债结算制度,期货交易所应当在当日及时将结算结果通知会员。

25.A大户报告制度是指当交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓报告标准时,会员或者客户应当向交易所报告。

26.BCD对冲基金发起人可以是机构,也可以是个人。

27.AD期权价格的取值范围是:①期权的权利金不可能为负;②看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格;③美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格,欧式看跌期权的权利金不应该高于将执行价格以无风险利率从期权到期贴现至交易初始时的现值。

28.BCD圆弧形形成所花的时间越长,今后反转的力度就越强,越值得人们去相信这个圆弧形。

29.ABC大连商品交易所上市交易的主要品种有玉m、黄大豆、豆粕、豆油、棕榈油、线型低密度聚乙烯(LLDPE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、胶合板、纤维板、玉m淀粉期货等。

30.AC道氏理论认为,市场波动可分为三种趋势,收盘价是最重要的价格。

31.ABCD阳线上影线的长度表示最高价和收盘价之间的价差,实体的长短代表收盘价与开盘价之间的价差,下影线的长度则代表开盘价和最低价之间的差距。阴线上影线的长度表示最高价和开盘价之间的价差,实体的长短代表开盘价与收盘价之间的价差,下影线的长度则代表收盘价和最低价之间的差距。

32.ABC套期保值操作虽然可以在一定程度上规避价格风险,但并非意味着企业做套期保值就是进了“保险箱”。事实上,在套期保值操作上,企业除了面临基差变动风险之外,还会面临诸如流动性风险、现金流风险、操作风险等各种风险。

33.ABD比较典型的反转形态有头肩形、双重顶(M头)、双重底(W底)、三重顶、三重底、圆弧顶、圆弧底、V形形态等。

34.ABC商品交易顾问(CTA)实际管理商品基金的资金和账户。

35.AB①按期权所赋予的权利的不同,可将期权分为看涨期权和看跌期权;②按期权的执行时间不同,可将期权划分为欧式期权和美式期权。

36.ACD小麦/玉米套利属于相关商品间的套利,大豆提油套利和反向大豆提油套利都属于原料与成品间套利。

37.ABC机构投资者借助期货能够为其他资产进行风险对冲,主要利用期货的双向交易机制以及杠杆效应的特性。而期货市场的杠杆机制、保证金制度使得投资期货更加便捷和灵活,虽然风险较大,但同时也能获取高额的收益。

38.ACD在双重顶和三重顶中,在价格上冲到每个后继的峰时,交易量较少,而在随后的回落的过程中,交易量应该较大。下降趋势中价格下跌,交易量较大。在持续形态的三角形整理中,与之伴随的交易量应该逐渐下降。

39.CD矩形和三重顶(底)两个形态今后的走势方向完全相反,在根据其进行操作时,一定要等到突破之后才能采取行动。

40.ABD道氏理论将趋势分为主要趋势、次要趋势和短暂趋势三种类型。

41.B从理论上说,期权买方的亏损风险是有限的,仅以期权权利金为限;期权卖方的盈利可能是有限的(仅以期权权利金为限),而亏损的风险可能是无限的(在看涨期权的情况下),也可能是有限的(在看跌期权的情况下)。

42.A说法正确,故选A。

43.B期货交易双方所承担的盈亏风险都是无限的。期权交易买方的亏损风险是有限的(以期权费为限),盈利风险可能是无限的(看涨期权),也可能是有限的(看跌期权)。

44.A期货合约的各项条款设计对期货交易有关各方的利益及期货交易能否活跃至关重要。

45.B套期保值是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制,可能是用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损,也可能是用现货市场盈利来弥补期货市场亏损。

46.B某股票β系数为2,它表示了该股票收益率的增减幅度是指数收益率同方向增减幅度的2倍。

47.B客户对交易结算单记载事项有异议的,应在下一交易日开市前向期货公司提出书面异议。

48.A套利交易在客观上有助于使扭曲的期货市场价格重新恢复到正常水平,因此,它的存在对期货市场的健康发展起到了非常重要的作用。主要表现在两个方面:①套利行为有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成;②套利行为有助于市场流动性的提高。

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