D、期权卖方净损失200元/吨
C
1、大豆期货看涨期权的Delta为0.7,这意味着()
A、大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.7X
B、大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.7X
C、大豆价格增加小量X,期权价格增加0.7X
D、大豆价格增加小量X,期权价格减少0.7X
A
2、期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的是()
A、Delta
B、Gamma
C、Theta
D、Vega
A
3、Delta的值的可能范围在()之间
A、0到1
B、-1到1
C、-1到0
D、-2到2
B
4、当投资组合中所有头寸的Delta值为()时,我们称之为Delta中性
A、-1
B、0
C、1
D、0.5
B
5、Gamma是衡量Delta相对标的物价格价格变动的敏感指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。
A、一阶
B、二阶
C、三阶
D、四阶
B
6、()是用于衡量期权理论价值因为时间经过而下降的速度,是时间经过的风险度量指标。
A、Delta
B、Gamma
C、Theta
D、Vega
C
7、()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。
A、Delta